Sainsbury kwam vorig jaar op voorspraak van trainer Mark van Bommel naar PSV. Beiden werkten samen bij de nationale ploeg van Australië. Hij slaagde er nooit in een basisplaats te veroveren. Van Bommel liet de verdediger in de voorbereiding van dit seizoen weten dat hij mocht uitkijken naar een andere club.
Sainsbury speelde eerder voor PEC Zwolle, Jiangsu Suning, Internazionale en Grasshoppers.